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2008年10月01日

FXサヤ取り日記。2008.09.30

ランキングの応援、ありがとうござます!
もう中学生…じゃなくて10月!

決済タイミングを逃しているペアがたくさんあります。
いよいよ管理しきれなくなってきましたw


では、昨日新たに建てたサヤ取りポジションです。
1lot=1,000通貨。各通貨ペア価格後ろに「×数字」表記があればそれはロット数になります。
乖離はそれぞれの組み合わせの直近30日平均差額(サヤ)との差額です。
相関係数は今年に入ってからの数値です。


ポジション建日 9月30日 8:18
TRYJPY B 81.52
USDJPY S 103.78
建て時相関係数 0.9 乖離 -2.13

ポジション建日 9月30日 8:20
EURJPY B 149.21
CHFJPY S 94.9
建て時相関係数 0.93 乖離 -3.13

ポジション建日 9月30日 8:26
GBPJPY B 186.94
CADJPY S 98.93
建て時相関係数 0.81 乖離 -4.94

ポジション建日 9月30日 8:28
TRYJPY B 81.5
USDCHF S 1.0938
建て時相関係数 0.67 乖離 -3.67

ポジション建日 9月30日 8:35
AUDJPY B 82.84
AUDUSD S 0.7969
建て時相関係数 0.86 乖離 -2.19

ポジション建日 9月30日 8:38
GBPJPY B 187.39
NZDJPY S 69.5
建て時相関係数 0.78 乖離 -3.23

トルコ円とドルスイスは相関係数が高くないのにポジション建てちゃいました…
でも、トルコ円のスプレッドが異常に広いので、即決済すると損しちゃいますし、
スワップのことも考えて、放置というか、フツーにサヤが収まるまで持つつもりです。


次に、昨日決済したポジションです。

※通貨ペアの項目は左から通貨ペア、売り(S)or買い(B)、建値、仕切値、獲得pips(EURUSDは円換算)になります。
相関係数は今年に入ってからの数値です。
乖離はそれぞれの組み合わせの直近30日平均差額(サヤ)との差額です。数字が大きいほどサヤが拡大、小さいほど縮小している状態で、0は完全に収束。

ポジション建日 9月23日 10:16
ポジション決済日 9月30日 7:53
NZDJPY S 72.69 69.29 +340
USDCAD S 1.0329 1.0489 −158.4
建て時相関係数 -0.8 乖離 1.63
決済時相関係数 -0.79 乖離 1.05


今回の合計 +181.6pips/1組トレード(1勝)

サヤ取り累計136勝38敗
-163.05pips/174組トレード(2008.2.28スタート)

実マネー投入後累計 88勝29敗
-2106.4pips/117組トレード(2008.05.29スタート)
スワップ累計 ¥-2,583
スタート ¥400,000→現在 ¥381,048(含み損益含まず)


一回記事の更新を休んじゃうと、ほんと大変ですね。ハイ。。

データ収集にはこちらのサイトを利用しています。


使っているFX会社は1000通貨単位から取引できる
ヒロセ通商 のLION FXです。

LION FXでは、1000通貨のポジションを建てるのに必要な証拠金はどの通貨ペアも1,000円です。(トルコリラ関連は3,000円)
同じ通貨ペアを両建てした場合、証拠金は必要ない扱いになります。

月別成績
2008年
2月 -624.8pips(2月28日に建てたポジションのみ・デモトレード)
3月 +54.86pips(デモトレード)
4月 +331.89pips(デモトレード)
5月 +2894.8pips(デモ、リアルトレード混合)
6月 +915pips
7月 +985pips
8月 -5854.9pips(ポジション保有中)
9月 +1135.1pips(ポジション保有中)

※6月以降は全てリアルトレードです。


現在所有しているサヤ取りポジションはこちらです。

ポジション建日 8月12日 7:26
EURJPY B 164.09
CHFJPY S 101.28
建て時相関係数 0.9 乖離 -1.7

ポジション建日 8月13日 12:09
GBPJPY B 205.58
CADJPY S 101.82
建て時相関係数 0.86 乖離 -2.74

ポジション建日 8月21日 7:36
GBPJPY B 204.36×2
CADJPY S 103.48×2
建て時相関係数 0.86 乖離 -5.3

ポジション建日 8月22日 7:31
GBPJPY B 203.68×2
CADJPY S 103.79×2
建て時相関係数 0.86 乖離 -6.42

ポジション建日 8月25日 7:50
GBPJPY B 203.59 ×2
CADJPY S 104.97 ×2
建て時相関係数 0.86 乖離 -7.02

ポジション建日 8月25日 8:06
EURUSD B 1.4789 ×2
USDCHF B 1.0981 ×2
建て時相関係数 -0.94 乖離 -10.02

ポジション建日 8月26日 6:37
EURJPY B 161.3 ×2
CHFJPY S 99.74 ×2
建て時相関係数 0.9 乖離 -2.04

ポジション建日 8月27日 7:23
GBPJPY B 201.58
CADJPY S 104.55
建て時相関係数 0.85 乖離 -7.96

ポジション建日 8月28日 8:54
GBPJPY B 201.13
CADJPY S 104.53
建て時相関係数 0.85 乖離 -9.28

ポジション建日 9月1日 6:12
TRYJPY B 91.96
USDCHF S 1.0973
建て時相関係数 0.81 乖離 -3.32

ポジション建日 9月1日 6:14
NZDUSD B 0.7008
USDCAD B 1.0622
建て時相関係数 -0.81 乖離 -4.32

ポジション建日 9月3日 6:17
EURJPY B 156.65
CHFJPY S 98.15
建て時相関係数 0.9 乖離 -3.47

ポジション建日 9月3日 6:22
EURUSD B 1.4517
USDCHF B 1.1067
建て時相関係数 -0.94 乖離 -9.69

ポジション建日 9月3日 6:24
NZDUSD B 0.6867
USDCAD B 1.0679
建て時相関係数 -0.82 乖離 -5.9

ポジション建日 9月4日 6:52
EURJPY B 156.87
CHFJPY S 97.8
建て時相関係数 0.9 乖離 -4.15

ポジション建日 9月24日 7:57
EURJPY S 155.28
AUDJPY B 88.67
建て時相関係数 0.9 乖離 1.09

ポジション建日 9月24日 8:09
GBPUSD S 1.8542
NZDUSD B 0.6842
建て時相関係数 0.87 乖離 3.74

ポジション建日 9月24日 8:11
AUDJPY B 88.66
CHFJPY S 97.34
建て時相関係数 0.81 乖離 -2.16

有効比率 523.35%

決済タイミングを逃してしまった通貨ペアの処理に悩んでいます。

○○組○○通貨ペアという数を書くのをやめました。
意味がない気がするので(^^;)

とりあえず、ルールをちょっと改変しようと考えています。
後でまとめないと〜。


サヤ取りマイルール
【相関関係が+0.75以上、あるいは-0.75以下の組み合わせを選ぶ】
【朝イチのチェックで利益が30pips以上出てたら決済して逃げちゃう】
【通貨ペア間の差(サヤ)を過去30日間の平均と比べて、収束した場合は即決済】
【有効比率が300%を下回る場合、新規のポジションを建てない】

各通貨の相関関係表はこちら
通貨ペアの組み合わせ方について
資金管理について

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posted by スキャットマン at 07:05| Comment(0) | サヤ取り日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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