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2008年05月30日

FX相関関係表2008年版 5/30現在

ランキングの応援、ありがとうござます!
久々の1日2回更新かも?

また新しいカテゴリを作りました。
でも、個人的にはお役立ちカテゴリだと考えています。

その内容はサヤ取りには欠かせない、相関関係の表です。
自分がやってることがサヤ取りなのかどうなのか、
いまだに理解していませんが(笑)

とりあえず、そういう前提で話を進めさせていただきますと、
私の感覚ではサヤ取りはスイングトレードと変わりません。

ただ、ふたつの通貨ペアを同時に保有することで、
損失を軽減しながら行うスイングトレードと言えます。
これは精神衛生上かなり有効です。

ここで問題になるのが、どの通貨ペアをどのように同時に保有するのかということです。
それを判断するためには各通貨ペアの相関関係を理解しないといけません。

とりあえず、せっかく作った表を早く載せたいので、
ここで表を出しちゃいます。こらえ性がありませんw

2008年相関関係表(5/30現在) 2008相関関係0530

うまく表示されてるかな?
されてなかったら修正するのですが^^;

で、修正しましたw
修正っていうか、HTMLでテーブル作ったんですけど、どうやっても記事の範囲に収まらないんですよねw
仕方ないので画像にさせていただきました。

各通貨ペアを縦と横で見て、ぶつかるところが
それぞれの通貨ペアの相関関係です。
って、表の基本的な説明はいらないですかね^^;

表の中の数字なんですが
「+1」に近いほど順相関関係=同じような値動きをし、
「−1」に近いほど逆相関関係=まったく逆の値動きをし、
ゼロに近いほど、相関関係が低い=まったく関係のない値動きをするということです。

ジェロじゃないです。ゼロです(←いらない一文w)

私はこの中で、相関関係が+0.75以上、あるいはー0.75以下の通貨ペアを組み合わせてポジションを建てています。

ここで私がいつも掲載しているサヤ取りルールを修正します。

サヤ取りマイルール修正前
【相関関係の高い(正負問わず)通貨ペアを選ぶ】
【朝イチのチェックで利益が30pips出たら決済して逃げちゃう】
【通貨ペア間の差(サヤ)を過去30日間の平均と比べて、収束した場合は即決済】

サヤ取りマイルール修正後
【相関関係が+0.75以上、あるいは-0.75以下の組み合わせを選ぶ】
【朝イチのチェックで利益が30pips出たら決済して逃げちゃう】
【通貨ペア間の差(サヤ)を過去30日間の平均と比べて、収束した場合は即決済】

表を見てもらえればわかるのですが、
0.75の条件をクリアする組み合わせは限られています。
EURJPYがらみは全滅ですw

相関関係がプラスの組み合わせは、
一方を買ったら、もう一方は売り。

相関関係がマイナスの組み合わせは、
両方とも売りか買い。

こうすることで、基準となるペアの損失を、
もう片方のペアで補いながらトレードできます。

ただ、どっちを基準にするかというのが問題なんですよねw
その辺をもう少しつめないといけないのですが、
スワップがプラスになる、あるいは値動きの幅(ボラティリティ)が大きい方を基準にするといいと思います。
スワップよりはボラティリティですかね。

この辺りはまたつめて記事にしたいですね^^


そんな感じで、この相関関係表も定期的に更新していくつもりです。


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posted by スキャットマン at 11:17| Comment(0) | FX相関関係表 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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