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2008年09月09日

サヤ取りの資金管理。2008.09.09

ランキングの応援、ありがとうござます!
あ、それ!!

レボリューション!

とりあえず、ゴー☆ジャスやっときましたw


さや取りは今現在、かなりの含み損を抱えちゃってます。
何もできない状態です。

というわけで今日は資金管理について考え直したいです。

以前、80,000通貨まで許容するみたいなことをいいましたが、
よくよく考えればおかしいですよね。
通貨ペアによってボラティリティも違うのに。

今回のサブプライム以上のどっかんで痛感しました。


そこで、今度は有効比率ベースで考えることにします。
有効比率についてはこちら。

サヤ取りで使っている ヒロセ通商 のLION FXは、
有効比率100%を切ると、ロスカットされます。
先週はかなり危ないところまで行っちゃいました(^^;)

この有効比率が300%を切ってしまうときは新規にポジションを建てないようにします。
300%が目安ということですね。

ちなみに、今現在は、200%ちょっとです。ヤバΣ(・ω・;ll)
そんなわけで、新規ポジションも持てず、ひたすら我慢の時代の到来です。
記事のネタがなくなるwww


最近はスキャルもちょこちょこやってるんですが、
もう負けて負けてwww

取引もこまごましてるので、記事にするのが大変なんですよね。
でも、後でまとめたいと思います。


以下はテンプレです↓


データ収集にはこちらのサイトを利用しています。


使っているFX会社は1000通貨単位から取引できる
ヒロセ通商 のLION FXです。

LION FXでは、1000通貨のポジションを建てるのに必要な証拠金はどの通貨ペアも1,000円です。(トルコリラ関連は3,000円)
同じ通貨ペアを両建てした場合、証拠金は必要ない扱いになります。

月別成績
2008年
2月 -624.8pips(2月28日に建てたポジションのみ・デモトレード)
3月 +54.86pips(デモトレード)
4月 +331.89pips(デモトレード)
5月 +2894.8pips(デモ、リアルトレード混合)
6月 +915pips
7月 +1243pips(ポジション保有中)
8月 +1070.6pips(ポジション保有中)
9月 +20.8pips(ポジション保有中)

※6月以降は全てリアルトレードです。


サヤ取りマイルール
【相関関係が+0.75以上、あるいは-0.75以下の組み合わせを選ぶ】
【朝イチのチェックで利益が30pips以上出てたら決済して逃げちゃう】
【通貨ペア間の差(サヤ)を過去30日間の平均と比べて、収束した場合は即決済】

各通貨の相関関係表はこちら
通貨ペアの組み合わせ方について

サヤ取りの手法はほとんどコレです。差益狙いで。
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かなり詳しく相関関係やピボット等の数値が掲載されています。
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FXの本って同じ人が何冊も書いてますね。いやぁ、これ以上は言わないでおきますねw

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コレも評判よさそうです。どうなんでしょう?


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posted by スキャットマン at 10:12| Comment(2) | サヤ取り資金管理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月27日

サヤ取りの資金管理。2008.08.27日現在

ランキングの応援、ありがとうござます!
もう泣かない・・・←SPEEDの歌です。

前回長々と語った資金管理についてですが、
さっそく破綻しそうですw

原因は明白で、資金管理を見直したときは、
ドル円、クロス円、ユロドルのみで取引していたのですが、
ここ最近、取引機会増大と全体のバランスのために、
ドルストレートを導入したためです。

それだけじゃなくて、今現在の相場がかなりのビッグウェーブだっていうのもありますが。

とりあえず、2,000通貨単位で今後は購入していくっていうのは撤回します。
今までどおり、1,000通貨単位で。

1,000通貨だと、前回の流れからすると、
40組80通貨ペアまで許容できる形ですので、
総通貨量は80,000通貨まで許容するということになります。

今現在の所有通貨量は、60,000通貨ですので、
あと20,000通貨余裕をみる形になります。

しかし、今の相場状況でそこまでいったら、
はっきり言ってかなりヤバいんですけどねw

ポンドは大暴れするので、やっぱり抜本的に何もかもを見直すべきなのでしょうが、
まぁ、アバウトでいいやwww


以下はテンプレです↓


通貨ペアを増やしてサヤ取りをやろうと考えています。
今まではインフォシークの為替のデータを元にしていましたが、
今後はこちらのサイトを利用しようと考えています。

今回の資金管理変更に伴い、急ピッチで作業を進める必要がありますね!


使っているFX会社は1000通貨単位から取引できる
ヒロセ通商のLION FXです。

LION FXでは、1000通貨のポジションを建てるのに必要な証拠金はどの通貨ペアも1,000円です。(ユーロドル、ドル円、クロス円の場合)
同じ通貨ペアを両建てした場合、証拠金は必要ない扱いになります。

月別成績
2008年
2月 -624.8pips(2月28日に建てたポジションのみ・デモトレード)
3月 +54.86pips(デモトレード)
4月 +331.89pips(デモトレード)
5月 +2894.8pips(デモ、リアルトレード混合)
6月 +915pips
7月 +1243pips(ポジション保有中)
8月 +945.05pips(ポジション保有中)

※6月以降は全てリアルトレードです。


サヤ取りマイルール
【相関関係が+0.75以上、あるいは-0.75以下の組み合わせを選ぶ】
【朝イチのチェックで利益が30pips以上出てたら決済して逃げちゃう】
【通貨ペア間の差(サヤ)を過去30日間の平均と比べて、収束した場合は即決済】

各通貨の相関関係表はこちら
通貨ペアの組み合わせ方について

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posted by スキャットマン at 11:40| Comment(2) | サヤ取り資金管理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月20日

サヤ取りの資金管理。2008.08.20

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もう泣かない・・・

精神的にも肉体的にも疲弊していますが、
がんばります!!!

SPEEDが再結成して完全復活するそうなので、
私もがんばります!!!


というわけで今日は、自らが定めているルール上、サヤ取りの注文も特にないので、
タイトルにあるとおり、自分の資金管理についてメモを兼ねてまとめます。

今現在、私はサヤ取りをする際に、1000通貨で注文を出していますが、
これは最小単位で適当にやっているわけではありません。本当ですw


デモでサヤ取りをはじめたとき、データを取っていこうとはじめた一番最初。
後述してある「月別成績」の2月は実はひとつのポジションしか建てていません。
それは、2月28日に唯一建てた、ポンド円買い・ユーロ円売りのポジションです。

後々考えれば、相関関係が強い組み合わせではなく、
自らが定める今現在のルールに当てはめたら、エントリーするべきものではないのですが、
はじめたばかりで意気揚々としていた自分は、何も考えずにエントリーしてしまったのですね。

その結果、-624.8pipsで決済という大打撃を受けたわけです。
この組み合わせはうろ覚えなのですが、最大で1,200〜1,300pipsの含み損がありました('A`;)
ひどい話ですよねw


それ以降、デモトレードで実践をしばらく続けたわけですが、
その組み合わせの含み損以上に大きい含み損を抱える組み合わせは現れませんでした。
(デモでの実践期間が3ヶ月程度と短いというのは、ここでは考慮しないでくださいw)


以上のような理由から、2月28日に建てたポンド円買い・ユーロ円売りを基準に、
含み損で1,300pips以上抱えても耐えられる、
あるいは今後含み損を更新するペアが現れるという可能性もあるので、
2,000pipsまで耐えられるようにポジションを建てようと決めました。


ただ、その2,000pipsのうち、ポジションを建てる際にかかる証拠金が、
ヒロセ通商のLION FXでは、
1通貨ペアで1000通貨につき、1,000円かかります。

1000通貨の場合、1pips=10円、1,000円ということは、100pips。
サヤ取りでは、ある通貨ペアを買い、また別の通貨ペアを売りという形で持つので、
かかる証拠金は2,000円=200pips。
ということで、2,000pipsまで耐えられるとは言っても、実質は1,800pips分の
含み損までは大丈夫という計算です。


そして、1000通貨での2,000pipsというのは、2万円であり、
ひとつの組み合わせにつき、2万円みておこうということになります。


私は、サヤ取りを始める際に40万円の資金を用意したので、
ひと組に付き2万円で、合計20組=40通貨ペアまでポジションを持てるという計算になります。


実際にその40万円を使ってトレードを始めてから、
一組で抱えた最大の含み損は1,800pipsどころか、1,200pipsにも達していません。
そして、最大で保有した組数も16組=32通貨ペアくらいで許容範囲です。


今現在、最初の40万円は43万円ちょっとになっています。
(含み損を抱えていて、それを加えるとマイナスですが(^^;))

実マネーを投入してから、約三ヶ月・・・
それでこのペースははっきりいって緩慢すぎるかなというのは、
以前から感じていました。


正直、ひと組につき、1,800pipsの含み損まで許容できるというのは、
余裕を見すぎではないかと考えています。
まず、そこまで到達する可能性があるのは、ボラティリティの大きいポンド円を絡めた場合くらいですからね。

もちろん、建てるポジション全てにポンド円が絡んでるわけではなく、
例えば、ドル円とカナダ円の場合、単純に考えて、それぞれが900pips、
つまり、9円分の損失を被らないと到達しないわけです。

9円というのはよっぽどですし、そもそもサヤ取りの前提として、
同じような値動きをするものを、逆でポジションを建てるので、
両ポジションが同じような損失を抱えるというのは、基本ありえないですしね。


そこで、今後はもう少し緩くして、多くのポジションを建てられるようにします。


具体的には、2万円で2,000通貨の組み合わせを建てようかと。
その場合、証拠金で4,000円=400pips。
抱えられる含み損は、16,000円=1,600pips。

ひと組に付き、今までは2,000通貨だったものが、
4,000通貨なので、1,000通貨あたり400pipsまでの損失を許容できる計算になります。

そして、ポジション許容組数は20組と変わりません。
ただ、20組=80通貨ペアとなります。


この資金管理だと、はっきりいって1,600pipsという許容をオーバーする組み合わせも
多々出てくると思います。
実際に、今現在保有しているポジションに当てはめて、オーバーしてしまうものもあります。

しかし、全組合わせ、全通貨ペアの平均で、そこまで到達することはないと考え、
利回りを優先し、ちょっとリスクを背負ってみたいと思います。


もう少しライトに簡単に書くつもりでしたが、
長々と書いて疲れましたε-(p´ェ ` ;)


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5月 +2894.8pips(デモ、リアルトレード混合)
6月 +915pips
7月 +1243pips(ポジション保有中)
8月 +1007.3pips(ポジション保有中)

※6月以降は全てリアルトレードです。


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posted by スキャットマン at 10:03| Comment(0) | サヤ取り資金管理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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